コツコツＦＸ☆初心者必勝入門〜リスクゼロから始めよう！

ロスカットレートを計算するとどんなことがわかるの？？

レバレッジに関する関連記事 『レバレッジ・ロスカットの仕組みを理解しよう

この関連記事ではざっくりとレバレッジやロスカットの

説明をさせていただいています。


この記事では実際にエクセルの画面を使いながら

ロスカットレートの計算方法をご紹介していきます。


この計算をするだけで、あなたの現在お持ちのポジションは

いったいどのレートまでロスカットされずに耐えることが

できるのかを把握することができます。


また、新たにポジションをとる場合、新たに投資される資金もしくは

スワップ益での複利でどのレートまでロスカットされずに

ポジションをとることができるのかもわかります。


さらに、最近相場が荒れていましたね。その関係から

ロスカット率などを変更するＦＸ業者もちょこちょこ

でてきました。

たとえば、以前はロスカット率２０％だったものが、

○月○日から３０％に変更しますよ・・・という例です。


このロスカット率が変更になる＝ロスカットレートも変更になる

ということです。

ただし、こういったポートフォリオ等できちんと管理しておけば、

ロスカット率が変更になった場合、その変更点を再入力するだけで

ロスカットレートが瞬時に把握でき、追加で資金を投入する

または、ポジションを縮小していくなどの判断と行動をとることが

できます。


それでは早速ですが計算をしていきましょう。

具体的な数字やルールはスワップ運用に超おすすめのＦＸ業者で

わたしが愛用している『セントラル短資』のルールでいきます。

ロスカットレートの計算方法〜基本知識

まず、ロスカットレートを計算する前に証拠金がいくらになると

ロスカットされるのか・・・その数字をだす必要があります。






ロスカットされる証拠金 　＝必要証拠金×ロスカットレベル（ロスカット率）（％）

※証拠金は口座に入金されている現金の残高です。 複数ペア所有している場合はその投資比率に応じた金額になります。 セントラル短資では、この証拠金は『現金残高』、ロスカット率は 『ロスカットレベル』と表現されています。



はい、ここででてきました。あたらしい言葉。『必要証拠金』



必要証拠金とは・・

新たにポジションを増やす（為替取引をする）場合に必要となる 証拠金のことです。 たとえば、業者によって違いますが、レバレッジ３０倍で固定されている場合は１２０万円の取引をするために必要証拠金はその3.3％、つまり4万円となります。 この取引をするなら最低限この金額を口座に入金しといてね・・というお金のことです。 最低限ですよ・・最低限。それ以上に入金してレバレッジを意図的に下げておくのはＯＫです。 セントラル短資の必要証拠金計算方法は・・ 必要証拠金 　　＝1万ドルあたりの必要証拠金×為替レート 　 になります。 この1万ドルあたりの必要証拠金は通貨ペアごとに定められています。 こちらのページの『取り扱い通貨ペアについて 』 で確認することができます。


さて、エクセルの表はどうなるかというと、

下図の選択範囲のように前回から項目を4つ増やしました。





ここに必要な数字を入れていきましょう。

まずは、証拠金率を入力します。

セントラル短資では証拠金率が30%のため

この欄はすべて同じ数字を入力します。

そして、1万通貨あたりの必要証拠金欄には

こちらのページの『取り扱い通貨ペアについて 』の数字を

そのまま入力します。




必要証拠金欄がはいっていませんね。ここを計算してみましょう。

こちらのページの『取り扱い通貨ペアについて 』で説明されているように、

必要証拠金の計算は






必要証拠金＝1万通貨あたりの必要証拠金×為替レート

となっています。

ですので実際に計算するときは



必要証拠金 　＝1万通貨あたりの必要証拠金×（投資通貨数/10000）×為替レート



となりますね。

なので、エクセルの証拠金襴は以下のような計算式になります。





では、次にこのエクセルの表では複数ペアを所有していることに

なっていますので、その通貨ペア別の証拠金を計算しておきましょう。


ここで、下図の選択範囲のように表には『投資比率』を加えました。




保有している通貨ペアの投資比率をだしていきましょう。


下図のように比率を出す計算式をいれます



計算式は右方向（列方向）にコピーしていきます。

なので、分母の列部分を絶対参照（絶対列参照）にしています。




エクセルミニ知識

絶対参照・・・ある任意のセルの計算式をコピーしてまた別の任意のセルに計算式を貼り付けても、セルの行列番号が固定されて変化しません。 相対参照・・・ある任意のセルの計算式をコピーして、また別の任意のセルに計算式を貼り付けると、セルを移動した数だけ、行や列の番号が変化します。 複合参照・・・絶対列参照、絶対行参照があります。つまり相対参照のなかでも、列だけ絶対参照にするもしくは行だけ絶対参照にするということです。



次に、投資比率から通貨ペア別の証拠金の計算式をいれます。





通貨ペア別証拠金 　　＝証拠金（口座に入金しているお金）×投資比率







（※証拠金のところの列をやはり絶対参照（絶対列参照）にします）




エクセル早ワザ

計算式の絶対・相対参照の切り替えはＦ４キーを使う。 （クリックすると拡大します）

ロスカットレートの計算（クロス円通貨ペア）

さあ、数字が出揃いました。

ようやくここからロスカットレートの計算です。


ロスカットは必要証拠金が30％を下回ったらロスカットされます。

ということはこの表でいくと。。。




この赤丸の数字、必要証拠金68,224円の30%、、つまり

　68,224円×30%＝20,467円

この金額を下回るとロスカットです。


さて、そのロスカットされるレートを知りたくてここまできました。

証拠金が20,467円に到達するには為替レートが約定したレートから

いくら下がる必要があるでしょうか？？


表で計算された通貨ペアGBP/JPYの証拠金は564,345円です。

ですので、、、

　（564,345円-20,467円）÷10000＝54.39円

というわけで206.74円で買ったGBP/JPYが54.39円下がったらロスカット

ということになります。

よってロスカットレートは

　206.74-54.39＝152.35

となります。


この事例を式になおすとこうなります。






ロスカットレート 　　＝為替レート-（（証拠金-（必要証拠金×証拠金率））/投資通貨枚数）




ではこれを実際にエクセルに計算式として入力してみましょう。

その入力した図はこちら↓




さて、これでようやくクロス円ペアのロスカットレートが

計算されました。

前回のレバレッジと同じく、まずはわかりやすいように

クロス円ペアでのロスカットレートの計算をしてみました。

実はまだ、このロスカットレートの計算式はこれでは未完成です。

次回まだまだこのロスカットレートの説明は続きます。

頑張って完成させましょうね。

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長くなりそうなので記事を分割します。 次回はクロス円ペア以外のロスカットレートの計算と 売りポジションのロスカットレートの計算方法です。 内容に急な予定変更もありえます。あらかじめご了承ください。 目標1週間以内更新です。

ご訪問ありがとうございました。是非アンケートにご協力ください。

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レバレッジの計算でどんな判断ができるのか？

レバレッジに関する関連記事 『レバレッジ・ロスカットの仕組みを理解しよう

この関連記事ではざっくりとレバレッジやロスカットの

説明をさせていただいています。


この記事では実際にエクセルの画面を使いながら

計算方法をご紹介していきます。


この計算をするだけで、長期で取引しようと考えている

通貨ペアに対してどれだけの保証金が必要なのかを

把握することができます。



• 長期スワップ運用をしたい方
  
  
• 損きりに抵抗がある方
  
  
• ハイレバレッジで取引して損きりできずに塩漬けロスカットのパターンが多い方
  
  
そんな方はこのレバレッジ管理が大変重要です。


長期運用での取引の場合は通貨ペアにもよりますが、

わたしのなかでは

　『レバレッジは３倍まで』

というマイルールがあります。

毎度FXで取引する前にわたしが検討することのひとつに、


• この保証金でレバレッジ●倍以下で取引できるのはどの通貨ペアなのか
  
  もしくは
  
  
• この通貨ペアを中〜長期で運用したいんだけど、レバレッジ●倍で取引するにはいくら保証金が必要なのか
  
  

を必ずチェックしています。

具体的な数字やルールはスワップ運用に超おすすめのＦＸ業者で

わたしが愛用している『セントラル短資』のルールでいきます。

レバレッジの計算方法〜基本知識

レバレッジ＝投資金額÷証拠金

※証拠金は口座に入金されている現金の残高です。 セントラル短資では、この証拠金は『現金残高』と表現されています。








投資金額＝レート×投資通貨数

※セントラル短資の取引画面ではこの投資通貨数が 『取引金額』と 　表現されています。

クロス円通貨ペアのレバレッジ計算方法

ではさっそくエクセルで計算してみましょう。



口座に50万円入金しているとします。

GBP/JPY（英ポンド/円）を現在のレート、202.31で

1万通貨買うことにします。


下図のように証拠金欄に、この口座残高の500,000を入力します。

さらに、現在のレート欄、投資通貨数など必要な数字を入力しましょう。





そして、投資金額を計算します。



投資金額計算　説明	実際の作業
投資金額は『レート×投資通貨数』なので、 セルには『=レート*投資通貨数』を入力します。	投資金額セルに"="を入力 レートのセルをクリック "*"を入力 投資通貨数のセルをクリック



これで、レバレッジがいくらになるのかエクセルで計算できました。


さて、クロス円の通貨ペアのレバレッジ計算方法は簡単ですね。

クロス円以外の通貨ペアのレバレッジ計算方法

では、クロス円以外の通貨ペアのレバレッジ計算はどうすれば

よいでしょうか？？


レバレッジの計算方法は『投資金額÷証拠金』でとくにかわりません。
ただし、複数ペア以上を所有する場合はレバレッジは下図のように

その保有する複数ペアの合計で計算します。







ここで、変わってくるのが、投資金額の計算方法です。


ここでちょっと通貨ペアとレートについて説明させてください。




通貨ペアの表示について

米ドル/日本円（　USD/JPY　） 　米ドルベース通貨（基本となる通貨） 　日本円対象通貨 レートはベース通貨を交換するために、 どれだけ右側に表示されている対象通貨が必要かをしめしたものです。 たとえば USD/JPY（米ドル/日本円）のレートが100円となっていれば、 日本円をUSDに1通貨交換するために、100円必要ということになります。




というわけなので、クロス円以外の通貨ペアを取引する場合は、まず、

右側の対象通貨に交換するために円がいくら必要か、、

つまり　対象通貨/円　のレートが必要になります。

EUR/USDならば、USD/JPYのレートが必要になるということです。

これを図解するとこうなります。



ここではEUR/USD（ユーロ/米ドル）の投資金額やレバレッジを

計算してみましょう。


さきほど説明したとおり、クロス円ペアではないので、まず、

EUR/USDの投資金額を計算するときには、右側の対象通貨に

対するクロス円レート、　USD/JPY（米ドル/円）が必要になります。







図では、為替レートの下に『クロス円レート』という行を

増やしました。

ここで、投資金額の計算方法はこうなります。




投資金額＝『レート×クロス円レート×投資通貨数』


セルには『＝レート*クロス円レート*投資通貨数』と入力します。

こまかい操作は重複するので割愛しますね。

というわけで、エクセルに計算式を入力したのがこちら↓↓






それから、さきほどのクロス円ペアの投資金額のセルにも同じ計算式を

コピーしておきましょう。

このとき、クロス円レートは　JPY/JPY　となるので必ず『1』です。

ですので、クロス円ペアのクロス円レートはすべて１を入力することに

なります。










エクセル早ワザ

コピーctrl+c ペーストctrl+v







次回は『ロスカットレートの計算方法【1】〜クロス円通貨ペア』です。



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2008/04/12　初回アップ




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ひさしぶりのＦＸ更新です。

３歳１歳のこどもがお昼寝しなくなってデイトレードできなくなって

しまって２か月間。

（下の子、１歳３か月でお昼寝なくなりました（ＴＴ）
　上の子は３歳でも無理やり寝かせたら寝るんですけどね〜はぁ）

せっかく買った商材を眠らせておりますが、


まぁ、一旦モト以上にデイトレで稼がせてもらったし、

タイミングがあわないならあわないでもういいやーって

またそのうちデイトレできるさー・・・と。

デイトレ放棄です。ダイナミックに相場が動いていたのになぁ。。


この２か月間、ロングポジションをほったらかしで

ぼーっとスワップが付くのを見ていました・・・。


というと、そうではありません。


こういうときこそ『お金のお勉強』！！


ということで、いろんな本をよみあさっておりました。

なかでも、、


『ローリスクで年20%の複利運用! 初心者でもできるFXスワップ運用』

という本でＦＸポートフォリオに目覚めました。わたし♪♪


というわけで、ポートフォリオもだいぶ完成。

いままでの記事で、結構乱暴に

　「ロスカットレートを計算すると・・・」

　「レバレッジは計算すると○○倍で・・・」

と書いておりましたので、

ここからは、その詳しい計算方法を皆様にご紹介していきたいと

おもいます。


そして、昔とった『キネヅカ』、

とある大企業で『エクセルの女王』と謳われたわたし、、

（↑↑それはかなり言いすぎですね・・）

（でも一応初級シスアドの資格ならもってます）


『エクセル×ＦＸポートフォリオで

　為替の知識もエクセルの使い方もマスターしちゃおう』


という企画を始めます。

エクセルはあんまいらないって、、、。

いえいえ、エクセル使えると楽しいですよぉ。

特にお金の計算（笑）

エクセルなんて学校で習っても使わなかったら

そこまでですから。

使ってなんぼです。


家計簿でエクセルを覚えるという手もありますが、

膨大なデータを扱うＦＸポートフォリオの方が企業で

通用するレベルのエクセルスキルが身につきます。


というわけで、この２か月間コツコツと作っていたファイルの

画像はこちら↓↓（クリックすると拡大します）




このファイルをつかいながら、

実際のロスカットの計算方法や、レバレッジの計算方法に始まり、

最終的にはＨＶやシャープレシオ、相関係数など高度な計算も

ご紹介できたらなと思います。


エクセルスキルはこんなスキルが身につくようにご紹介していきたいと
思っています。


　●表の作成
　●ピボットテーブル
　●基本的な関数
　●論理関数
　●検索関数
　●文字列操作関数
　●その他わたしが業務で使っていたエクセル裏技

次回は『レバレッジを計算する方法』です。

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2008/04/05　初回アップ

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